Окончив школу в маленьком городке под Иркутском, Наталья абсолютно не представляла, чем заниматься в жизни, но однажды, загорая на берегу реки, подумала, почему бы не стать актрисой.
Девушка выучила монолог Катерины из «Грозы», басню и «Открытое письмо» Симонова, и хотя подозревала, что материал не подходит для выступления перед комиссией, с первого раза пробилась в ряды студентов Иркутского театрального училища. «Если бы осталась в Иркутске, меня бы выгнали со второго курса, потому что я была бесконечно зажата. Я была не самой лучшей студенткой, старательной, но этюды, когда все рвутся на сцену, мне лучше было пересидеть», — признавалась Егорова.
Как ни странно, робкая студентка решилась на переезд в Москву, а опоздав на прослушивание в вузы, попала в детский театр. Спустя год артистка поступила в Школу-студию МХАТ, где училась с удовольствием — Виктор Станицын стал для Егоровой прекрасным наставником.